Navigation bar
  Print document Start Previous page
 514 of 1766 
Next page End  

распределения переменных. Простая формула для вычисления коэффициента корреляции произведения
моментов Пирсона по «сырым» (нестандартизованным) данным выглядит следующим образом:
y
x
XY
N
XY
r
/
)
(
.
Бисериальная корреляция
Разновидностью коэффициента корреляции произведения моментов яв-ся бисериальный
коэффициент корреляции, тж разраб. Пирсоном. В тех случаях, когда только одна из переменных
непрерывна и имеет приемлемо нормальное распределение, а др. искусственно дихотомизирована
(предполагается, что она тоже непрерывна и нормально распределена, но представлена в бинарной
форме, напр.: «справился/не справился»), связь между этими двумя переменными тж можно выразить
при помощи r. В этом случае коэффициент корреляции обозначается через r
bis
.
Как и коэффициент
произведения моментов r, он изменяется в диапазоне от +1,00 (прямая функциональная связь) через 0,00
(отсутствие связи) до -1,00 (обратная функциональная связь). Метод бисериальной корреляции оказался
весьма полезным в процедурах анализа заданий, т. к. он измеряет связь между рез-тами выполнения
каждого задания теста, выраженными в бинарной форме («справился/не справился»), и общей оценкой
по данному тесту.
Точечно-бисериальная корреляция
Последующая модификация коэффициента корреляции произведения моментов получила
отражение в точечно бисериальном r. Эта стат. показывает связь между двумя переменными, одна из к-
рых предположительно непрерывна и нормально распределена, а др. яв-ся дискретной в точном смысле
слова. Точечно-бисериальный коэффициент корреляции обозначается через r
pbis
Поскольку в r
pbis
дихотомия отражает подлинную природу дискретной переменной, а не яв-ся искусственной, как в
случае r
bis
, его знак определяется произвольно. Поэтому для всех практ. целей r
pbis
рассматривается в
диапазоне от 0,00 до +1,00.
Существует и такой случай, когда две переменные считаются непрерывными и нормально
распределенными, но обе искусственно дихотомизированы, как в случае бисериальной корреляции. Для
оценки связи между такими переменными применяется тетрахорический коэффициент корреляции r
tet
,
к-рый был тж выведен Пирсоном. Осн. (точные) формулы и процедуры для вычисления r
tet
достаточно
сложны. Поэтому при практ. применении этого метода используются приближения r
tet
,
получаемые на
основе сокращенных процедур и таблиц.
Ранговая корреляция
Непараметрический аналог параметрических методов корреляции существует в форме
коэффициента ранговой корреляции, обозначаемого греческой буквой ?(ро). Он применяется для
определения степени связи между двумя переменными, значения к-рых представлены рангами, а не
«сырыми» или стандартизованными оценками. Логическое обоснование вывода коэффициента ?
не
требует соблюдения строго определенного набора допущений, и потому ? является непараметрической
стат. Его формула, получаемая из формулы произведения моментов Пирсона путем замены
интервальных данных на ранжированные, приводится к виду:
?
= 1 - (6?d²) / N(N² - 1), где d — ранговая разность, а N — число пар вариантов.
Множественная корреляция
Методы корреляции произведения моментов Пирсона и линейного регрессионного анализа
Гальтона были обобщены и расширены в 1897 г. Джорджем Эдни Юлом до модели множественной
линейной регрессии, предполагающей использование многомерного нормального распределения.
Методы множественной корреляции позволяют оценить связь между множеством непрерывных
независимых переменных и одной зависимой непрерывной переменной. Коэффициент множественной
корреляции обозначается через R
0.123...p
Его вычисление требует решения совместной системы линейных
уравнений. Число линейных уравнений равно числу независимых переменных.
Иногда необходимо исключить эффект третьей переменной, с тем чтобы определить «чистую»
связь между любой парой переменных. Частный (парциальный) коэффициент корреляции выражает
связь между двумя переменными при исключенном (элиминированном) влиянии еще одной или неск.
др. переменных. В простейшем случае частный коэффициент корреляции вычисляется как функция
парных корреляций (произведений моментов) между Y, X1 и Х2:
2
12
2
2
12
2
1
2
.
1
1
1
r
r
r
r
r
r
y
y
y
y
.
Если требуется исключить влияние двух переменных, скажем, Х2
и Х3, то формула принимает
Hosted by uCoz